CBOE’s SKEW index geeft verhoogd risico op Black Swan scenario aan

De CBOE’s SKEW index is een index die in de Verenigde Staten de kansen op onverwachte gebeurtenissen aangeeft. Die onverwachte gebeurtenissen worden – eigenlijk weten we het allemaal al – als ‘Black Swans’ bestempeld.

Algemeen wordt aangenomen dat een CBOE’s SKEW index boven 145 een vrij grote kans op een Black Swan-scenario aangeeft. Momenteel bevindt deze index zich in de buurt van 150.

Het begrip ‘Black Swan’ is uiteraard afkomstig van Nassim N. Taleb, die zich op Wall Street de bijnaam van Black Swan heeft verworven. De SKEW is pas op 23 februari geïntroduceerd.

Volgens de analisten is de introductie van een index als een SKEW een goede zaak, want de betrouwbaarheidsfactor van deze index lijkt groter te zijn dan die van de CBOE’s SKEW index.