VIX op nieuw intraday dieptepunt sinds juni 2007

De VIX, zoals de afkorting van de Chicago Board Options Exchange Volatility Index luidt, bereikte gisteren een nieuw intraday dieptepunt sinds juni 2007. De beurskoersen op Wall Street stegen fors in reactie op beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Philippe Trouve, VIX opties trader en directeur equity derivatives bij Bank of America Corp. in New York, stelt vast dat de beleggers weinig interesse hebben om zich in te dekken.

Trouve concludeert daaruit dat ze ofwel al ingedekt zijn ofwel geen noodzaak zien om zich in te dekken. Mogelijk heeft dit volgens hem te maken met het lange weekend dat we tegemoet zien.