Opbouw van portefeuille grote uitdaging in huidige omstandigheden

In deze tijden van het Nieuwe Normaal zullen ingrijpende veranderingen in de economische normen en regels (‘regime shifts’) blijven zorgen voor uitdagingen voor zowel risk management als de opbouw van portefeuilles.

Gemiddeld genomen is volgens PIMCO de correlatie tussen risicofactoren lager dan de correlatie tussen verschillende asset classes, en zijn correlaties tussen risicofactoren beter tegen ‘regime shifts’ bestand.

Risicofactoren zijn een aanreiking voor beleggers bij het formuleren van hun economische visie op de toekomst, en bij hun stappen om zich aan te passen aan ‘regime shifts’ en de daarop aansluitende diversificatie van hun portefeuilles.