Risico’s onverwachte gebeurtenissen zijn moeilijk in te schatten (Pimco)

Bij PIMCO zijn Sébastien Page, Manny Hunjan en Vineer Bhansali van mening dat de potentiële impact inschatten van desastreuze gebeurtenissen op investeringsportefeuilles een mix van kunde en wetenschap vergt.

Investeerders hebben lang erkend dat naïeve extrapolatie van gegevens uit het verleden kan leiden tot desastreuze investeringsresultaten.

Om de potentiële impact van calamiteiten op de portefeuilles van klanten in te schatten, is een combinatie van kwantitatieve informatie en kwalitatieve inzichten mogelijk.

Dit proces suggereert volgens Pimco dat beleggers er baat bij kunnen hebben om hun benadering van diversificatie te heroverwegen, om zo risico’s te ondervangen die impact kunnen hebben op verschillende beleggingstypen.